利率风险管理重点问题,利率风险管理名词解释

本文共562字， 预计阅读时间1-3分钟，作者莉绫，请您阅读。

    利率风险管理重点问题,利率风险管理名词解释根据缺口和持续期对收益的影响关系，银行就可以制定在利率变动期间使利差最大化或利率风险最低化的缺口管理和持续期管理战略。缺口管理基本做法是，根据利率变动趋势的预侧和判断来改变缺口的大小。

    当预测利率将上升时.就通过琳加浮动利率资产或减少浮动利串负债，利率风险管理或通过两者相结合的办法扩大缺口.利率风险管理当预渊利率将下降时，则减少浮动利率资产，利率风险管理增加浮动利率负债.缩小缺口.最理想的策略是，利率处于高峰时使缺口最大.利率处于低谷时使缺口最小。利率风险管理在合理的操作中一是要对利率变化的规律或周期有准确的预测和把握，二是缺口调住要适当先于利率变化.在合理的操作下，利率风险管理正缺口和负缺口给银行带来的利差收人都大于零缺口。但是，如果对市场利率变化难以预侧.缺日调整方向难以确定时.为了减少风险，利率风险管理应尽量使缺口保持零状态.持续期管理的基本做法是，根据利率变动趋势的预侧和判断来改变持续期的长短。当预测利率将.上升时，应尽狱缩短资产的持续期.或廷长负债的持续期，或两者结合。利率风险管理当预侧利率将下降时，应尽量延长资产的持续期，或缩短负债的持续期.或两者结合。如果对市场利率变化难以预侧、缺口调整方向难以确定时.为了减少风险，应该保持资产和负俊的持续期相同.

以上就是莉绫对【利率风险管理重点问题,利率风险管理名词解释】的解读（https://www.topcph.com/gsxw-hyzs/1922.html）更多相关知识，敬请关注君越金融网！