宏观变量指标是什么意思,宏观变量指标含义

本文共522字， 预计阅读时间1-3分钟，作者忠贤，请您阅读。

    宏观变量指标是什么意思?宏观变量指标含义由于制造业指数中所有行业指数生成环境中的市场微结构完全相同，宏观变量指标其波动差异只能源于基本经济因素的差别影响。为此，宏观变量指标我们根据如下研究框架对这种差别影响进行分析:

    (1)建立由制造业指数日数据及宏观变量指标月数据来计算各序列月波动率的估计模型。

    (2)根据Johansen( 1998)的理论，宏观变量指标建立VAR-Granger分析模型。这里的VAR模型与传统计量模型的不同之处在于，该模型将所有变量视为内生变量，宏观变量指标变量间的相互关系由样本数据所表现出的特性决定。通过Granger因果关系检验，宏观变量指标可判断出各波动序列的因果关系。

    (3)建立基于VAR的脉冲响应分析(Impulse Response Analysis,IRA)及估计误差方差分解(Forecast-Error Variance Decomposition,FEVDs)模型。其中，宏观变量指标脉冲响应分析用于评估变量间的跨期动态，从中观察变量间相互影响的差异;方差分解用以判断变量的相对外生性。

    (4)建立制造业各行业日指数的长记忆检验及极大似然和非线性分整自回归移动平均(ARFIMA)估计模型。

以上就是忠贤对【 宏观变量指标是什么意思,宏观变量指标含义】的解读（https://www.topcph.com/gsxw-hyzs/1491.html）更多相关知识，敬请关注君越金融网！