利率预测用什么模型,2020银行利率预测

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    利率预测用什么模型?2020银行利率预测准确预测利率是有效地进行利率风险管理的前提。利率预侧的内容包括利率变动的方向，利率变动的水平、周期性的转折点等。国际银行界常用的利率预测方法有费雪效应分析法、资本账户流动分析法、隐含利率预测法、泰勒规则法等。利率预测用在利率市场化的情况下，利率预测用影响利率的变动因素将来自国内外多个方面，其中包括:主要的宏观经济状况、中央银行的货币政策变动、物价水平、货币与资本市场的供求关系、汇率变化等。因此，合理构建货币对内价格模型意义深远。以下综合考虑影响利率变动的诸因素，利率预测用并利用协整理论建立人民币对内价格模型。

    在经济领域内，以往的建模技术存在着动态的稳定性假设。利率预测用而实际上，经济时间序列通常都是非平稳的。利率预测用基于一个稳定模型而使用非稳定时间序列数据建模，利率预测用反映了以往建模技术在经济领域应用的局限性，利率预测用而Granger(1981)提出的协整( Co-integration)技术正好弥补了这一稳定性假设的不足。协整分析技术为估计多变量时间序列之间长期关系的统计性质提供了一一个全新的可操作方案。利率预测用在检验变量间是否具有协整关系之前，首先要检验数据的平稳性①。平利率预测用稳性的常用检验方法有图示法与单位根检验法。图示法即对所选各个时间序列变量及其一阶差分作时序图。利率预测用从图中可以看到，利率预测用各个变量的时序图均表现出明显的非平稳性，利率预测用而经过一阶差分后则均表现出平稳性的特征。

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