沪深300指数历史走势,沪深300指数t十0交易含义

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    沪深300指数历史走势,沪深300指数t十0交易含义沪深300指数是目前最具代表性的涵盖了沪深两市的指数，沪深300指数并且是中国首种股指期货合约的标的指数。沪深300指数本书将使用bootstrap法检验技术分析对于该指数的可盈利性。根据表4.9可知，沪深300指数DMC规则和TRB规则在沪深300指数的原始序列中可以获得最高的超额收益。首先.针对这两类规则，沪深300指数记录原始序列基于买人信号的条件收益率和标准差、基于卖出信号的条件收益率和标准差以及墓于买人一卖出信号的条件收益率。

    接着，对于随机游走、AR(1),ARMA(1,1)-GARCH(1. 1)-M,ARMA(1, 1)一E一GARCH(1, 1)一M、时间序列动量这五个模型，沪深300指数分别基于沪深300指数估计模型参数，表4.10中给出了相关的模型参数估计结果。其中，沪深300指数AR (1)模型和时间序列动量模型的估计使用了普通最小二乘估计法，沪深300指数ARMA(1. 1)一GARCH(1,D- M模型和ARMA(1. 1)- E一GARCH (1. 1)- 沪深300指数M模型的估计则是使用了极大似然估计法。

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