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发布时间:2020-04-02 17:53:23 来源:君越金融网 阅读次数:
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GARCH模型是什么意思?什么是GARCH模型?传统的GARCH模型中条件方差对于正的价格变化和负的价格变化是对称的,GARCH模型不能解释金融市场中正面与反面信息冲击对于波动率影响的非对称性,GARCH模型即利好消息出现后,波动率趋向于下降,GARCH模型而利空消息出现后.波动率趋向于上升.
由Nelson(1991)建立的指数广义自回归条件异方差模型(E-GARCH)是GARCH模型被广泛使用的另一个变种。在该模型中,GARCH模型不同符号的信息冲击可能对于波动率产生不同方向的影响,GARCH模型因此可以刻画波动率受到正面和负面信息冲击后变化方向的非对称性.
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